Сравнение CISIX с CSIEX
CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CISIX returned 15.78%/yr vs 11.81%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CISIX charges 0.24%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции CSIEX по среднегодовой доходности: 15.78% против 11.81% соответственно.
CISIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 15.78%
CSIEX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам CISIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 10.44% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -10.57% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CISIX and CSIEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between CISIX and CSIEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CISIX
CSIEX
Сравнение CISIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.55 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | -1.19 | +12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISIX и CSIEX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -50.81% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.28% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -14.87% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.71% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -30.50% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -12.72% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -6.24% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.61% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и CSIEX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Calvert Equity Fund (CSIEX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.80% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.14% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 12.71% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.31% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.16% | +1.42% |
Сравнение комиссий CISIX и CSIEX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и CSIEX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CSIEX в 25.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 4.88% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.68% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CISIX and CSIEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISIX has higher volatility (5.18%) compared to CSIEX (4.80%). In terms of maximum drawdown, CISIX dropped -59.36% vs CSIEX's -50.81%.
CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор