Сравнение CIPSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.06% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и SPY
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CIPSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CIPSX
SPY
Сравнение CIPSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.49 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.53 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 7.27 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и SPY
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и SPY
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -55.19% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -12.05% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -24.50% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -33.72% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -5.53% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.09% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 2.54% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и SPY
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.35% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 9.50% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 19.06% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.06% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.92% | +3.88% |