PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIPSX с CIPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с CIPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) are both mutual funds - CIPSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.02%/yr vs 9.76%/yr for CIPMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.09%/yr for CIPMX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и CIPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям CIPMX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.76% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
0.68%
С начала года
6.05%
1 год
-16.88%
3 года*
1.45%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.02%

CIPMX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
2.09%
1 год
1.86%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и CIPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		6.05%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		2.09%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%

Correlation

The correlation between CIPSX and CIPMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.91

The correlation between CIPSX and CIPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Champlain Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с VSGIXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с MDY

Доходность на риск

CIPSX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXCIPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.34

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.17

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.43

-1.34

CIPSX vs. CIPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CIPMX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и CIPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и CIPMX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и CIPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXCIPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-45.33%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-14.68%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-20.11%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-33.20%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-33.84%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-2.06%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.94%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

5.87%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и CIPMX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXCIPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.94%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.54%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

15.13%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

19.12%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.80%

+2.98%

Сравнение комиссий CIPSX и CIPMX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CIPMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и CIPMX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		17.80%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and CIPMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (4.64%) compared to CIPMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs CIPMX's -45.33%.

CIPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и CIPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор