Сравнение CIPSX с CIPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и CIPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и CIPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям CIPMX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.31% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и CIPMX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CIPMX в 1.09%.
Доходность на риск
CIPSX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск
CIPSX
CIPMX
Сравнение CIPSX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | CIPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.12 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.04 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.17 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.57 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.12 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и CIPMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и CIPMX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и CIPMX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и CIPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -45.33% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.68% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -33.20% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -33.84% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -12.94% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.95% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 4.48% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и CIPMX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.18% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 10.93% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 19.93% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.98% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 18.83% | +2.97% |