PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с CIPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с CIPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) are both mutual funds - CIPSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 9.76%/yr for CIPMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.09%/yr for CIPMX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и CIPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям CIPMX по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.76% соответственно.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

CIPMX

1 день
-0.35%
1 месяц
7.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.33%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и CIPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.20%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%

Correlation

The correlation between CIPSX and CIPMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.91

The correlation between CIPSX and CIPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Champlain Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAXCIPSX с VSGIX
Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV

Доходность на риск

CIPSX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXCIPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.05

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.18

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.06

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.14

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. CIPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа CIPMX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и CIPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXCIPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и CIPMX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и CIPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXCIPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-45.33%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-14.68%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-20.11%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-33.20%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-33.84%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-3.86%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.96%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

5.67%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и CIPMX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеют волатильность 4.02% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXCIPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

10.99%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

14.76%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.04%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

18.87%

+2.95%

Сравнение комиссий CIPSX и CIPMX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CIPMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и CIPMX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.14%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and CIPMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (4.02%) compared to CIPMX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs CIPMX's -45.33%.

CIPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и CIPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор