PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с CIPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с CIPMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) are both mutual funds - CIPSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.47%/yr vs 9.76%/yr for CIPMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.09%/yr for CIPMX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и CIPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям CIPMX по среднегодовой доходности: 7.47% против 9.76% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
-18.68%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
7.47%

CIPMX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.92%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.87%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и CIPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		4.39%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-2.95%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%

Correlation

The correlation between CIPSX and CIPMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.91

The correlation between CIPSX and CIPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Champlain Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAXCIPSX с VSGIX
Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV

Доходность на риск

CIPSX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXCIPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.12

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.07

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.31

-0.70

CIPSX vs. CIPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CIPMX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и CIPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и CIPMX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и CIPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXCIPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-45.33%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-14.68%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-20.11%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-33.20%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-33.84%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-6.89%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.96%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

5.85%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и CIPMX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеют волатильность 5.06% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXCIPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.41%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

15.02%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.09%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

18.84%

+2.98%

Сравнение комиссий CIPSX и CIPMX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CIPMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и CIPMX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.73%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and CIPMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPMX has higher volatility (5.11%) compared to CIPSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs CIPMX's -45.33%.

CIPMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и CIPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор