PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Champlain Small Company Fund (CIPSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Champlain Small Company Fund (CIPSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00764Q4055

CUSIP

00764Q405

Эмитент

Champlain Funds

Дата выпуска

30 нояб. 2004 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CIPSX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Популярные сравнения:
CIPSX с VOO CIPSX с VBR
Популярные сравнения:
CIPSX с VOO CIPSX с VBR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Champlain Small Company Fund (CIPSX) показал доход в -2.11% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIPSX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CIPSX

С начала года

-2.11%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-7.10%

1 год

10.09%

3 года

8.42%

5 лет

8.68%

10 лет

8.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%-3.02%-6.73%-1.67%6.84%-2.11%
2024-2.40%4.68%0.66%-5.98%4.27%-0.67%5.71%2.27%-0.09%-0.71%11.23%-5.10%13.37%
20238.13%-0.62%-2.92%-1.87%-0.30%7.66%2.81%-3.78%-5.82%-5.93%6.84%10.81%14.01%
2022-9.25%-1.79%0.23%-7.91%-4.44%-6.19%7.92%-2.45%-6.38%10.05%3.50%-4.37%-20.83%
20212.49%3.62%-1.40%4.66%-1.67%1.70%-0.16%1.87%-3.99%5.22%-4.07%4.02%12.37%
2020-2.24%-7.50%-16.45%13.62%7.36%0.55%5.00%5.86%-4.70%1.87%13.91%8.99%24.14%
20199.61%6.46%-1.47%4.46%-7.07%6.55%0.94%-3.98%1.74%1.81%3.75%0.92%25.02%
20181.61%-1.14%1.40%2.71%6.34%1.99%1.11%5.43%-0.54%-11.07%1.36%-10.87%-3.35%
20170.61%1.51%0.05%1.49%-0.63%1.97%0.67%-2.15%4.89%0.00%1.35%0.49%10.56%
2016-8.65%-1.80%8.80%3.43%3.38%2.00%5.22%3.49%1.03%-1.46%8.37%2.39%28.05%
2015-4.74%5.80%2.29%-2.00%0.30%2.76%-0.41%-6.32%-3.69%5.78%4.54%-4.55%-1.25%
2014-3.63%1.17%0.73%-2.36%-0.12%5.03%-5.09%2.99%-3.99%8.44%0.46%1.22%4.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CIPSX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CIPSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Champlain Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Champlain Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.83$1.83$1.33$0.07$1.10$1.40$1.56$2.25$1.95$0.54$0.42$1.03

Дивидендный доход

8.55%8.37%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.66%6.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Champlain Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$1.03$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Champlain Small Company Fund показал максимальную просадку в 46.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Champlain Small Company Fund составляет 8.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.42%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.774
-36.09%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.153
-34.62%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.6038 нояб. 2024 г.754
-26.3%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.336
-22.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...