PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с NCLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 7.27%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIPSX имеют среднегодовую доходность 7.18%, а акции NCLEX немного впереди с 7.27%.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between CIPSX and NCLEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г.

0.94

The correlation between CIPSX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с KSOAXCIPSX с VSGIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

CIPSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.81

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.51

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.06

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLEX равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и NCLEX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-48.68%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-21.36%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-28.50%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-28.50%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-35.79%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-21.53%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.28%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

10.19%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и NCLEX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.11%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

12.12%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

16.90%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.52%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.21%

+2.61%

Сравнение комиссий CIPSX и NCLEX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и NCLEX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and NCLEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.11%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NCLEX's -48.68%.

NCLEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор