Сравнение CIPSX с NCLEX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.02%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям NCLEX по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.71% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CIPSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between CIPSX and NCLEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between CIPSX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
CIPSX
NCLEX
Сравнение CIPSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.22 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.44 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и NCLEX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -48.68% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -20.88% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -28.50% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -28.50% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -35.79% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -16.84% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.31% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 10.52% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и NCLEX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеют волатильность 4.64% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.62% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 17.07% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.60% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 19.19% | +2.59% |
Сравнение комиссий CIPSX и NCLEX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и NCLEX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and NCLEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPSX has higher volatility (4.64%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NCLEX's -48.68%.
NCLEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор