Сравнение CIPSX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIPSX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции NCLEX немного впереди с 6.82%.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и NCLEX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
CIPSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
CIPSX
NCLEX
Сравнение CIPSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.79 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -1.07 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.73 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.99 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и NCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и NCLEX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и NCLEX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -48.68% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -21.36% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -28.50% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -35.79% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -27.21% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.21% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 7.84% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и NCLEX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.11% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 12.33% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 19.73% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.47% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 19.16% | +2.64% |