PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPSX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		-8.01%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 21.00% соответственно.

CIPSX

1 день
2.24%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-24.46%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
6.70%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с SSCPXCIPSX с FECGXCIPSX с KSCOX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий CIPSX и KSOAX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
CIPSX
Champlain Small Company Fund

Доходность на риск

CIPSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.32

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

0.64

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.41

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

0.67

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.32

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между CIPSX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и KSOAX

Ни CIPSX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и KSOAX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-70.21%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-24.40%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-33.28%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-47.11%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-10.22%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-15.88%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

14.91%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и KSOAX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.98%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

19.42%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

28.84%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

27.74%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

25.84%

-4.04%