Сравнение CIPSX с VSGIX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.47%/yr vs 12.03%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.03% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 7.47%
VSGIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам CIPSX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 4.39% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 16.88% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Correlation
The correlation between CIPSX and VSGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VSGIX
Сравнение CIPSX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.68 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.04 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VSGIX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -58.66% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -11.38% | -20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -27.47% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -38.36% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -38.70% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -1.58% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -11.31% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 3.04% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VSGIX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.13% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 15.88% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 20.35% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.71% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 23.03% | -1.21% |
Сравнение комиссий CIPSX и VSGIX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VSGIX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and VSGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGIX has higher volatility (7.13%) compared to CIPSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VSGIX's -58.66%.
VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор