PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPSX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPSX с VBR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPSX или VBR.

Корреляция

Корреляция между CIPSX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPSX:

-0.03

VBR:

0.03

Коэф-т Сортино

CIPSX:

0.15

VBR:

0.28

Коэф-т Омега

CIPSX:

1.02

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

CIPSX:

-0.01

VBR:

0.08

Коэф-т Мартина

CIPSX:

-0.03

VBR:

0.25

Индекс Язвы

CIPSX:

10.41%

VBR:

7.89%

Дневная вол-ть

CIPSX:

24.55%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

CIPSX:

-51.08%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

CIPSX:

-23.69%

VBR:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.29% против 7.75% соответственно.

CIPSX

С начала года

-4.49%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-0.86%

5 лет

4.31%

10 лет

2.29%

VBR

С начала года

-5.66%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.89%

5 лет

15.95%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPSX и VBR

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

CIPSX
Champlain Small Company Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPSX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и VBR

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и VBR

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и VBR

Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...