Сравнение CIPSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.14% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и VBR
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
CIPSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
CIPSX
VBR
Сравнение CIPSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.93 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.43 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.37 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 5.62 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.93 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.39 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и VBR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VBR
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VBR
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -61.98% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.18% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -24.19% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -45.28% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -5.75% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.46% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VBR
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.40% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 11.29% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 20.64% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.85% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 21.73% | +0.07% |