PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - CIPSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.49% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.04%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-17.30%
1 год
-20.17%
3 года*
1.37%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
7.07%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		2.43%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between CIPSX and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г.

0.91

The correlation between CIPSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAXCIPSX с VSGIX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

CIPSX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.82

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.66

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.11

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.96

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.82

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и VBR

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-61.98%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-8.85%

-22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-24.19%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-24.19%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-45.28%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

0.00%

-24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-8.27%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

2.50%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и VBR

Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.07% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.89%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

10.47%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

15.14%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.77%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

21.73%

+0.09%

Сравнение комиссий CIPSX и VBR

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и VBR

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (4.07%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор