PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPSX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPSX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		-8.01%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 6.70% против 19.20% соответственно.

CIPSX

1 день
2.24%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-24.46%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
6.70%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VBRCIPSX с VOOCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с VRTGXCIPSX с CMCIXCIPSX с CTSIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий CIPSX и OBMCX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
CIPSX
Champlain Small Company Fund

Доходность на риск

CIPSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.82

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

2.42

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.82

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

13.69

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.82

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIPSX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и OBMCX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и OBMCX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPSXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-68.24%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-12.68%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-28.11%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-50.04%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-5.04%

-26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-16.51%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

3.54%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и OBMCX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPSXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

12.02%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

19.34%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

27.49%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

26.14%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

25.73%

-3.93%