PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с NESGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.47%/yr vs 19.85%/yr for NESGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 76.09%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.47% против 19.85% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
-18.68%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
7.47%

NESGX

1 день
-3.98%
1 месяц
6.08%
С начала года
76.09%
6 месяцев
71.96%
1 год
105.84%
3 года*
32.64%
5 лет*
8.43%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		4.39%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		76.09%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between CIPSX and NESGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г.

0.82

The correlation between CIPSX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с ALMAXNESGX с QUASXNESGX с DSCIXNESGX с FGROX

Доходность на риск

CIPSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.58

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.98

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

6.57

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

26.72

-27.73

CIPSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и NESGX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-50.29%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-17.16%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-35.27%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-50.05%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-50.29%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-4.36%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-11.64%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

4.21%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и NESGX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.06%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

12.87%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

22.67%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

31.56%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

29.62%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

26.04%

-4.22%

Сравнение комиссий CIPSX и NESGX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и NESGX

Ни CIPSX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and NESGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (12.87%) compared to CIPSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор