PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с NBGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 9.17%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.17% соответственно.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

NBGIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.58%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.57%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.81%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.58%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between CIPSX and NBGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г.

0.92

The correlation between CIPSX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

CIPSX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.57

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.97

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.86

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.30

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.57

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и NBGIX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-51.62%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-10.75%

-20.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-27.48%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-28.27%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-34.53%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-9.08%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.47%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

3.98%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и NBGIX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеют волатильность 4.02% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.06%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

11.31%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

16.04%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.66%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.23%

+1.59%

Сравнение комиссий CIPSX и NBGIX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и NBGIX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.40%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and NBGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGIX has higher volatility (4.06%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор