Сравнение CIPSX с KSCOX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.02%/yr vs 19.97%/yr for KSCOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 7.02% против 19.97% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
KSCOX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам CIPSX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 25.14% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between CIPSX and KSCOX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CIPSX and KSCOX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
CIPSX
KSCOX
Сравнение CIPSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.80 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.87 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и KSCOX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -70.09% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -21.54% | -9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -33.10% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -33.10% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -47.09% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -14.15% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -14.90% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 9.18% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и KSCOX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.64%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 8.31% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 22.31% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 27.47% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 28.05% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 26.28% | -4.50% |
Сравнение комиссий CIPSX и KSCOX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и KSCOX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and KSCOX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (8.31%) compared to CIPSX (4.64%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs KSCOX's -70.09%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор