Сравнение CIPSX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 6.70% против 21.31% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и KSCOX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
CIPSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
CIPSX
KSCOX
Сравнение CIPSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.33 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.65 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.42 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 0.69 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.33 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и KSCOX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и KSCOX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -70.09% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -24.29% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -33.10% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -47.09% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -9.92% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -14.89% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 14.85% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и KSCOX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.98% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 19.42% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 28.84% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 27.74% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 25.84% | -4.04% |