Сравнение CIPSX с KSCOX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.47%/yr vs 19.28%/yr for KSCOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 7.47% против 19.28% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 7.47%
KSCOX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам CIPSX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 4.39% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 14.63% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between CIPSX and KSCOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between CIPSX and KSCOX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
CIPSX
KSCOX
Сравнение CIPSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.23 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.54 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и KSCOX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -70.09% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -21.54% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -33.10% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -33.10% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -47.09% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -21.36% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -14.90% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 9.14% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и KSCOX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.06%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 8.24% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 21.98% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 26.76% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 27.95% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 26.20% | -4.38% |
Сравнение комиссий CIPSX и KSCOX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и KSCOX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.16% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and KSCOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (8.24%) compared to CIPSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs KSCOX's -70.09%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор