Сравнение CIPSX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 6.70% против 17.50% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и HRSMX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
CIPSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
CIPSX
HRSMX
Сравнение CIPSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.79 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 2.38 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.49 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 13.94 | -15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.79 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и HRSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и HRSMX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и HRSMX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -64.92% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.89% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -38.49% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -40.74% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -7.21% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -13.16% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.73% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и HRSMX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 12.35% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 21.73% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 30.18% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 27.18% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 25.82% | -4.02% |