Сравнение CIPMX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -11.25% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.67% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 9.07%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и VO
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
CIPMX vs. VO — Ранг доходности на риск
CIPMX
VO
Сравнение CIPMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.73 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.12 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.05 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.84 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.73 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и VO
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.48% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и VO
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -58.87% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.74% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -27.57% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -39.37% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -6.12% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.91% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.76% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и VO
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.89% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.72% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 17.57% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.62% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.94% | -0.12% |