Сравнение CIPMX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.31% против 14.98% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и PKSFX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
CIPMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
CIPMX
PKSFX
Сравнение CIPMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.23 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.42 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.95 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.23 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и PKSFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и PKSFX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и PKSFX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -54.46% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.21% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -22.02% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.45% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -9.42% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.17% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.96% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и PKSFX
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.62% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.11% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.95% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.90% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.79% | +0.04% |