Сравнение CIPMX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.74% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и NEEGX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
CIPMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
CIPMX
NEEGX
Сравнение CIPMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.56 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.16 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.25 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.67 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.56 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и NEEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и NEEGX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и NEEGX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -53.60% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -15.15% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -43.35% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -43.35% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -7.54% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.95% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.61% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и NEEGX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 11.31% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 20.91% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 32.23% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 28.04% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 25.01% | -6.18% |