PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с IVV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 15.57%/yr for IVV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.76% против 15.57% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.92%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.87%
10 лет*
9.76%

IVV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.81%
1 год
22.31%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-2.95%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.13%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between CIPMX and IVV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.89

Over the past year, the correlation between CIPMX and IVV has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с MDY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

CIPMX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPMXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.81

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.46

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.52

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.21

-11.52

CIPMX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и IVV

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-55.25%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-8.89%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-18.75%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-24.53%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.90%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-3.20%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-10.76%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.00%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и IVV

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.86%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.81%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

12.44%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.98%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.06%

+0.78%

Сравнение комиссий CIPMX и IVV

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и IVV

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.73%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and IVV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPMX has higher volatility (5.11%) compared to IVV (4.86%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор