PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPMX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-11.25%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.02% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-4.55%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.88%
10 лет*
9.07%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с COWZCIPMX с PEXLCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IJRCIPMX с FMDGXCIPMX с MDY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CIPMX и IVV

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CIPMX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.97

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.49

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.53

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.32

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.97

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между CIPMX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и IVV

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		20.48%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и IVV

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPMXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-55.25%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-12.06%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-24.53%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.90%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-6.26%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.85%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.53%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и IVV

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPMXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.30%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.45%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.31%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.89%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.04%

+0.78%