PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CINF с SYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с SYY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 7.21%/yr for SYY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CINF показывает доходность 11.73%, а SYY немного выше – 12.00%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 12.12% против 7.21% соответственно.

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%

SYY

1 день
-1.11%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
3.97%
С начала года
12.00%
1 год
5.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.21%
Всё время*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и SYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
SYY
Sysco Corporation		12.00%-0.98%7.41%-1.70%-0.33%8.29%-10.40%39.64%5.48%12.47%

Correlation

The correlation between CINF and SYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.34

The correlation between CINF and SYY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$27.90B

SYY:

$38.63B

EPS

CINF:

$26.21

SYY:

$3.61

Коэффициент P/E

CINF:

6.88

SYY:

22.37

Коэффициент PEG

CINF:

0.20

SYY:

0.45

Коэффициент P/S

CINF:

1.47

SYY:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

SYY:

$83.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

SYY:

$15.49B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

SYY:

$3.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Sysco Corporation

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с SYY:
SYY с USFDSYY с UNFISYY с TSNSYY с SPYSYY с PEPSYY с SCHDSYY с ASY.PA

Доходность на риск

CINF vs. SYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SYY
Ранг доходности на риск SYY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CINFSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.22

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.48

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.25

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

0.58

+4.73

CINF vs. SYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SYY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CINF и SYY

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и SYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-69.98%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-23.98%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-23.98%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-27.33%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-63.40%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-10.13%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-12.60%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

10.24%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и SYY

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

6.50%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

24.46%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

27.30%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

23.88%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

30.40%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и SYY

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SYY в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
SYY
Sysco Corporation		2.69%2.85%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и SYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.86B
20.52B
(CINF) Общая выручка
(SYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и SYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и Sysco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
18.6%
Активы портфеля
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

Часто задаваемые вопросы

CINF and SYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (10.30%) compared to SYY (6.50%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs SYY's -69.98%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и SYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор