PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINF с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CINF с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CINF (Cincinnati Financial Corporation) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, CINF returned 7.92%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

CINF

1 день
1.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.74%
3 года*
19.90%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.69%

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-1.05%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%1.34%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between CINF and QTUM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CINF and QTUM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

CINF vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINFQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.53

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
4.16

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

6.08

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

22.92

-20.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINF vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINFQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.53

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.07

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CINF и QTUM

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-38.45%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-15.26%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-25.39%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-38.45%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.35%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-8.25%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и QTUM

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 4.73%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.78%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

20.32%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

26.27%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

26.56%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

27.16%

+1.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и QTUM

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.21%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CINF and QTUM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to CINF (4.73%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор