Сравнение CINF с PEP
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.12% против 5.36% соответственно.
CINF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 12.12%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам CINF и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 11.73% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CINF and PEP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between CINF and PEP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$27.90B
PEP:
$185.04B
CINF:
$26.21
PEP:
$7.65
CINF:
6.88
PEP:
17.71
CINF:
0.20
PEP:
6.13
CINF:
1.47
PEP:
1.92
CINF:
$12.92B
PEP:
$96.90B
CINF:
$5.39B
PEP:
$52.29B
CINF:
$3.27B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. PEP — Ранг доходности на риск
CINF
PEP
Сравнение CINF c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.09 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.21 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF и PEP
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -73.92% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -19.03% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -29.17% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -30.32% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -30.32% | -27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -22.77% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -13.66% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 8.07% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и PEP
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 8.71% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 16.57% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 21.63% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 18.77% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 19.84% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и PEP
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и PEP
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and PEP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.30%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs PEP's -73.92%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор