Сравнение CINF с MSA
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CINF returned 11.63%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 11.63% против 13.54% соответственно.
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам CINF и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between CINF and MSA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between CINF and MSA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$23.30
MSA:
$9.85
CINF:
6.96
MSA:
16.13
CINF:
0.21
MSA:
0.06
CINF:
1.49
MSA:
2.45
CINF:
$12.92B
MSA:
$1.92B
CINF:
$5.39B
MSA:
$897.30M
CINF:
$3.27B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. MSA — Ранг доходности на риск
CINF
MSA
Сравнение CINF c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINF | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.12 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.26 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINF | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CINF и MSA
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -70.32% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -21.29% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -34.28% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -34.28% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -38.39% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -21.29% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -17.44% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 9.79% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и MSA
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.78%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.61% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 17.65% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 23.93% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.71% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 28.78% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и MSA
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и MSA
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and MSA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs MSA's -70.32%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор