PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINF с LOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с LOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CINF returned 11.63%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.33% соответственно.

CINF

1 день
-1.84%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.89%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.63%

LOW

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-14.26%
1 год
-5.86%
3 года*
1.78%
5 лет*
3.71%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и LOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-0.07%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-12.96%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Correlation

The correlation between CINF and LOW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

CINF:

$23.30

LOW:

$11.86

Коэффициент P/E

CINF:

6.96

LOW:

17.54

Коэффициент PEG

CINF:

0.21

LOW:

19.16

Коэффициент P/S

CINF:

1.49

LOW:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

LOW:

$88.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

LOW:

$29.89B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

LOW:

$11.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Lowe's Companies, Inc.

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY

Доходность на риск

CINF vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINFLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.23

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.16

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.21

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-0.49

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINF vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINFLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CINF и LOW

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и LOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-62.52%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-27.75%

+17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-27.75%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-33.86%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-48.63%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-27.29%

+21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-16.60%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

11.96%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и LOW

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.78%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.36%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

19.88%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

25.77%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

26.15%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

29.14%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и LOW

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности LOW в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.19%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.86B
23.08B
(CINF) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и LOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и Lowe's Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%202220232024202520260
32.7%
Активы портфеля
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

CINF and LOW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOW has higher volatility (6.36%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs LOW's -62.52%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и LOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор