PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIL с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

CIL и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIL и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIL имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции RODM немного впереди с 8.84%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с ECHCIL с IEFACIL с IMTMCIL с PPIE
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий CIL и RODM

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

CIL vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.41

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

3.15

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.48

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

16.44

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между CIL и RODM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и RODM

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CIL и RODM

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

CILRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-35.98%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.40%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-28.85%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-35.98%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.14%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.46%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и RODM

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.20%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

7.95%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

13.39%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.42%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.21%

+2.11%