PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с PXF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.21%/yr vs 12.13%/yr for PXF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIL и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.13% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.95%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.21%

PXF

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.38%
1 год
38.71%
3 года*
23.69%
5 лет*
13.10%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		15.96%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between CIL and PXF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.72

The correlation between CIL and PXF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и PXF

Секторы
CIL
PXF

Финансовые услуги

24.8%
19.1%

Промышленность

18.4%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.4%

Здравоохранение

7.7%
6.8%

Коммунальные услуги

6.6%
3.2%

Сырьевые материалы

6.6%
10.1%

Технологии

6.4%
14.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.3%

Энергетика

4.6%
9.5%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
PXF
19.1%

Промышленность

CIL
18.4%
PXF
14.6%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
PXF
5.7%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
PXF
10.4%

Здравоохранение

CIL
7.7%
PXF
6.8%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
PXF
3.2%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
PXF
10.1%

Технологии

CIL
6.4%
PXF
14.7%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
PXF
4.3%

Энергетика

CIL
4.6%
PXF
9.5%

Недвижимость

CIL
2.2%
PXF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с QLTICIL с BKCICIL с ACWX
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV

Доходность на риск

CIL vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.10

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.56

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

13.32

+3.43

CIL vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и PXF

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-64.74%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-10.91%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-14.06%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-26.82%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.59%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.37%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-15.24%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.92%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и PXF

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.95%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

14.28%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

16.41%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.64%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.81%

-0.73%

Сравнение комиссий CIL и PXF

И CIL, и PXF имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и PXF

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PXF в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.20%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.17%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

CIL and PXF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.95%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 12.13% vs 8.21% for CIL. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 12.13% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL and PXF have the same expense ratio: 0.45% per year.

PXF has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.20% for CIL.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор