PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIL с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с IPOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.18%/yr vs 2.99%/yr for IPOS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CIL charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности CIL и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции CIL превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.18% против 2.99% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

Сравнение доходности по годам CIL и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between CIL and IPOS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.44

The correlation between CIL and IPOS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и IPOS

Секторы
CIL
IPOS

Финансовые услуги

24.8%
7.5%

Промышленность

18.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.4%

Здравоохранение

7.7%
17.7%

Коммунальные услуги

6.6%
3.1%

Сырьевые материалы

6.6%
4.4%

Технологии

6.4%
46.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.3%

Энергетика

4.6%
4.9%

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

CIL
24.8%
IPOS
7.5%

Промышленность

CIL
18.4%
IPOS
14.5%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
IPOS
6.1%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
IPOS
3.4%

Здравоохранение

CIL
7.7%
IPOS
17.7%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
IPOS
3.1%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
IPOS
4.4%

Технологии

CIL
6.4%
IPOS
46.6%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
IPOS
0.3%

Энергетика

CIL
4.6%
IPOS
4.9%

Недвижимость

CIL
2.2%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

CIL vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CIL c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.64

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.19

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.09

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

8.35

+8.30

CIL vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и IPOS

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-73.09%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-18.27%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-31.19%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-67.38%

+37.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-73.09%

+36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-39.97%

+39.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-32.10%

+25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.74%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и IPOS

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.50%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

31.54%

-29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

34.37%

-27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

28.22%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

24.64%

-7.90%

Сравнение комиссий CIL и IPOS

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и IPOS

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IPOS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

CIL and IPOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, CIL leads with 8.18% vs 2.99% for IPOS. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIL has performed better with a 8.18% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

CIL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.33% for IPOS.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Crestview and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.80% for IPOS.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор