Сравнение CIL с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
CIL и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.58% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции CIL превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 8.47% против 3.93% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
ECH
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и ECH
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECH в 0.59%.
Доходность на риск
CIL vs. ECH — Ранг доходности на риск
CIL
ECH
Сравнение CIL c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.96 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 5.97 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CIL и ECH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и ECH
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ECH в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.05% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и ECH
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -74.08% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -19.65% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -37.17% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -66.89% | +30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -26.87% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -37.65% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 6.19% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и ECH
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Chile ETF (ECH) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.98% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 18.99% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 25.34% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 27.84% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 27.05% | -9.73% |