Сравнение CIL с ECH
CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and ECH (iShares MSCI Chile ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while ECH is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.18%/yr vs 3.91%/yr for ECH. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CIL charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for ECH.
Доходность
Сравнение доходности CIL и ECH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CIL превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 8.18% против 3.91% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 7.32%
ECH
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -8.86%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 1.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $13.35M | $14.32M | $16.82M |
Сравнение доходности по годам CIL и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 3.01% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Correlation
The correlation between CIL and ECH is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between CIL and ECH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIL и ECH
Секторы
CIL
ECH
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Недвижимость
Финансовые услуги
CIL
ECH
Промышленность
CIL
ECH
Потребительский защитный сектор
CIL
ECH
Потребительский циклический сектор
CIL
ECH
Здравоохранение
CIL
ECH
-
Коммунальные услуги
CIL
ECH
Сырьевые материалы
CIL
ECH
Технологии
CIL
ECH
-
Коммуникационные услуги
CIL
ECH
Энергетика
CIL
ECH
-
Недвижимость
CIL
ECH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIL vs. ECH — Ранг доходности на риск
CIL
ECH
Сравнение CIL c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIL | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.94 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 3.88 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIL и ECH
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и ECH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIL | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -74.08% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -19.74% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -20.51% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.59% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -66.89% | +30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -23.46% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -37.41% | +30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 9.82% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и ECH
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Chile ETF (ECH) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIL | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.60% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 20.78% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 25.74% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 27.50% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 27.24% | -10.50% |
Сравнение комиссий CIL и ECH
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECH в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и ECH
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ECH в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.05% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 1.92% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CIL and ECH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECH has higher volatility (6.60%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs ECH's -74.08%.
On 10-year performance, CIL leads with 8.18% vs 3.91% for ECH. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CIL has performed better with a 8.18% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.
ECH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.05% for CIL.
CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ECH is Latin America Equities. CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.59% for ECH.
CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIL и ECH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор