Сравнение CI с SOXL
CI (The Cigna Group) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CI returned 8.96%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 8.96% против 53.10% соответственно.
CI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.96%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам CI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 4.29% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between CI and SOXL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between CI and SOXL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CI
SOXL
Сравнение CI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.19 | -8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 26.43 | -26.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и SOXL
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -90.46% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -52.63% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -87.88% | +55.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -90.46% | +58.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -90.46% | +47.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -52.63% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -34.95% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 16.27% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и SOXL
Текущая волатильность для The Cigna Group (CI) составляет 9.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 60.71% | -51.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 109.63% | -89.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 124.91% | -91.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 112.01% | -83.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 101.43% | -70.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и SOXL
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 2.16% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CI and SOXL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to CI (9.18%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор