PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.06% соответственно.

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CHTRX и SPY

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CHTRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.96

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.27

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между CHTRX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и SPY

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и SPY

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-55.19%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.05%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-24.50%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-33.72%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.53%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-9.09%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и SPY

Invesco Charter Fund (CHTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.50%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.06%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.06%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.92%

+1.24%