Сравнение CHTRX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHTRX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции OPPAX немного впереди с 10.39%.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и OPPAX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
CHTRX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
CHTRX
OPPAX
Сравнение CHTRX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.05 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 0.18 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и OPPAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и OPPAX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и OPPAX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -60.39% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -16.26% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -41.90% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -41.90% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -12.75% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -15.49% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.54% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.56% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.76% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.47% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.19% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.63% | -1.47% |