PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHSCO с PEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с PEG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHSCO (CHS Inc.) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. CHSCO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CHSCO returned 5.96%/yr vs 9.34%/yr for PEG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и PEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции CHSCO уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.34% соответственно.

CHSCO

1 день
0.27%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
2.57%
С начала года
3.36%
1 год
5.67%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.96%

PEG

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
1.83%
С начала года
0.70%
1 год
-0.01%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHSCO и PEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCO
CHS Inc.		3.36%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		0.70%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%

Correlation

The correlation between CHSCO and PEG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г.

0.11

The correlation between CHSCO and PEG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHSCO:

$312.50M

PEG:

$39.63B

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$37.41B

PEG:

$12.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.14B

PEG:

$10.19B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$1.03B

PEG:

$4.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVO
Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG

Доходность на риск

CHSCO vs. PEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHSCOPEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.00

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.13

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.00

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

-0.00

+4.66

CHSCO vs. PEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PEG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и PEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и PEG

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и PEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHSCOPEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-54.32%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-13.15%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-17.17%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

-27.29%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-40.78%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-11.07%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-11.15%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

8.24%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и PEG

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.91%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHSCOPEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.95%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

13.95%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

18.96%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

20.47%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

21.96%

-8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и PEG

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности PEG в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.61%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.27%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и PEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
11.58B
3.85B
(CHSCO) Общая выручка
(PEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и PEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
3.6%
75.7%
Активы портфеля
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.62M при выручке в 11.58B, что соответствует валовой рентабельности в 3.6%.

PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.34M при выручке в 11.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.37M при выручке в 11.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

Часто задаваемые вопросы

CHSCO and PEG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEG has higher volatility (4.95%) compared to CHSCO (1.91%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs PEG's -54.32%.

CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHSCO и PEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор