PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCO с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHSCO с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHSCO (CHS Inc.) is a stock, while SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) is Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Over the past year, CHSCO returned 4.66% vs 62.53% for SLVO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

CHSCO

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.51%
1 год
4.66%
3 года*
6.92%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.32%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHSCO и SLVO

2026 (YTD)20252024
CHSCO
CHS Inc.		2.76%3.38%4.90%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between CHSCO and SLVO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с CHSCMCHSCO с DOLECHSCO с LMNRCHSCO с CTVA
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с JEPQSLVO с SCHD

Доходность на риск

CHSCO vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCOSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.13

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.39

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.65

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

15.01

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCO vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCOSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.13

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.61

-1.03

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и SLVO

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHSCOSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-17.23%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-17.23%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.22%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.13%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.18%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и SLVO

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.27%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHSCOSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.39%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

27.33%

-23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

29.53%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

25.23%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

25.23%

-12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и SLVO

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности SLVO в 46.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.51%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHSCO and SLVO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to CHSCO (1.27%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs SLVO's -17.23%.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHSCO и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор