CHS Inc. (CHSCO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в CHS Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CHS Inc. (CHSCO) показал доход в 0.91% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHSCO составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2014 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CHSCO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.

CHS Inc.: годовая альфа составляет 5.50%, бета — 0.20, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 24.09.2013.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.60%) было выше, чем в снижении (6.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CHSCO имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CHS Inc. (CHSCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CHS Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CHS Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CHS Inc. показал максимальную просадку в 29.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка CHS Inc. составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CHS Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CHS Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.