PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCO с CHSCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CHSCO с CHSCL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCO или CHSCL.

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCO:

0.71

CHSCL:

1.21

Коэф-т Сортино

CHSCO:

0.95

CHSCL:

1.66

Коэф-т Омега

CHSCO:

1.13

CHSCL:

1.22

Коэф-т Кальмара

CHSCO:

1.16

CHSCL:

2.31

Коэф-т Мартина

CHSCO:

2.85

CHSCL:

6.82

Индекс Язвы

CHSCO:

1.98%

CHSCL:

1.16%

Дневная вол-ть

CHSCO:

9.20%

CHSCL:

6.99%

Макс. просадка

CHSCO:

-29.21%

CHSCL:

-29.20%

Текущая просадка

CHSCO:

-1.36%

CHSCL:

-0.31%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCO:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCO:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCO:

0.00

CHSCL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.87B

CHSCL:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.36B

CHSCL:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$613.62M

CHSCL:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCO имеют среднегодовую доходность 6.32%, а акции CHSCL немного впереди с 6.52%.

CHSCO

С начала года

-1.11%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.44%

3 года

6.26%

5 лет

6.57%

10 лет

6.32%

CHSCL

С начала года

2.96%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

3.09%

1 год

8.17%

3 года

6.85%

5 лет

6.50%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и CHSCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHSCL
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCO c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CHSCL в 7.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCO
CHS Inc.		7.49%7.27%7.42%7.69%6.92%6.84%7.22%7.66%6.83%6.96%6.83%6.90%
CHSCL
CHS Inc.		7.23%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCL

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, примерно равная максимальной просадке CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCL

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.26%, в то время как у CHS Inc. (CHSCL) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCO) Общая выручка
(CHSCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CHSCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCO) Валовая рентабельность
(CHSCL) Валовая рентабельность
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.