Сравнение CHSCO с LMNR
CHSCO (CHS Inc.) and LMNR (Limoneira Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHSCO returned 5.96%/yr vs -1.01%/yr for LMNR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSCO и LMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSCO показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции LMNR по среднегодовой доходности: 5.96% против -1.01% соответственно.
CHSCO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 5.96%
LMNR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам CHSCO и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 3.36% | 3.38% | 9.77% | 11.68% | -3.25% | 5.89% | 13.50% | 13.86% | -4.34% | 9.08% |
LMNR Limoneira Company | 10.89% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
Correlation
The correlation between CHSCO and LMNR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CHSCO:
$312.50M
LMNR:
$253.85M
CHSCO:
$37.41B
LMNR:
$132.43M
CHSCO:
$1.14B
LMNR:
-$8.21M
CHSCO:
$1.03B
LMNR:
-$40.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCO vs. LMNR — Ранг доходности на риск
CHSCO
LMNR
Сравнение CHSCO c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSCO | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.21 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.37 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSCO и LMNR
Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и LMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -66.40% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -27.60% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -58.13% | +53.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.16% | -58.13% | +48.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -65.82% | +36.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -51.85% | +50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -33.75% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 15.56% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCO и LMNR
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.91%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 9.34% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 21.07% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 29.02% | -23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 35.99% | -26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 39.10% | -25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCO и LMNR
Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности LMNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 7.61% | 7.58% | 7.28% | 7.42% | 7.70% | 6.92% | 6.84% | 7.23% | 7.66% | 6.83% | 6.97% | 6.84% |
LMNR Limoneira Company | 1.07% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCO и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHSCO и LMNR
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.62M при выручке в 11.58B, что соответствует валовой рентабельности в 3.6%.
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -243.00K при выручке в 23.93M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.34M при выручке в 11.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 23.93M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.37M при выручке в 11.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -21.42M при выручке в 23.93M, что соответствует чистой рентабельности -89.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHSCO and LMNR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.34%) compared to CHSCO (1.91%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs LMNR's -66.40%.
CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCO и LMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор