Сравнение CHSCO с CHSCP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CHSCP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCO или CHSCP.

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCO

CHSCP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCO:

0.59

CHSCP:

-0.23

Коэф-т Сортино

CHSCO:

0.92

CHSCP:

-0.23

Коэф-т Омега

CHSCO:

1.12

CHSCP:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHSCO:

1.14

CHSCP:

-0.26

Коэф-т Мартина

CHSCO:

2.86

CHSCP:

-0.43

Индекс Язвы

CHSCO:

1.94%

CHSCP:

8.60%

Дневная вол-ть

CHSCO:

9.32%

CHSCP:

16.34%

Макс. просадка

CHSCO:

-29.21%

CHSCP:

-16.06%

Текущая просадка

CHSCO:

-2.34%

CHSCP:

-13.17%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCO:

0.00

CHSCP:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCO:

0.00

CHSCP:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCO:

0.00

CHSCP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.87B

CHSCP:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.36B

CHSCP:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$613.62M

CHSCP:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.51% соответственно.

CHSCO

С начала года

-2.08%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-0.03%

1 год

5.74%

5 лет

7.81%

10 лет

6.32%

CHSCP

С начала года

-2.57%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-8.94%

1 год

-3.90%

5 лет

7.42%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и CHSCP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCO c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CHSCO: 0.59

CHSCP: -0.23

Коэффициент Сортино

CHSCO: 0.92

CHSCP: -0.23

Коэффициент Омега

CHSCO: 1.12

CHSCP: 0.97

Коэффициент Кальмара

CHSCO: 1.14

CHSCP: -0.26

Коэффициент Мартина

CHSCO: 2.86

CHSCP: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCO

CHSCP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CHSCP в 7.41%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCO CHS Inc.	7.57%	7.27%	7.42%	7.69%	6.92%	6.84%	7.22%	7.66%	6.83%	6.96%	6.83%	6.90%
CHSCP CHS Inc.	7.41%	7.09%	6.46%	7.13%	6.47%	6.69%	7.14%	7.47%	6.64%	6.83%	6.46%	6.42%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCP

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCO

CHSCP

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCP

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.80%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCO

CHSCP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCO с CHSCP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и CHSCP

CHSCO

CHSCP

Сравнение CHSCO c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCP

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCP

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество