Сравнение CHSCO с DOLE
CHSCO (CHS Inc.) and DOLE (Dole plc) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, CHSCO returned 6.92%/yr vs 2.79%/yr for DOLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSCO и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSCO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -7.60%.
CHSCO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.32%
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSCO и DOLE
Correlation
The correlation between CHSCO and DOLE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CHSCO:
$35.59B
DOLE:
$9.42B
CHSCO:
$1.06B
DOLE:
$717.11M
CHSCO:
$1.12B
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
CHSCO
DOLE
Сравнение CHSCO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSCO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.01 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.01 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSCO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CHSCO и DOLE
Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -55.66% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -15.39% | +12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -27.70% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -16.71% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -21.55% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 7.51% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCO и DOLE
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.27%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 8.73% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 16.35% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 25.74% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 29.57% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 29.57% | -16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCO и DOLE
Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DOLE в 2.47%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHSCO и DOLE
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.82M при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.3%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -241.79M при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -147.05M при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHSCO and DOLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.73%) compared to CHSCO (1.27%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs DOLE's -55.66%.
CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор