PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCO с CHSCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CHSCM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCO или CHSCM.

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCO:

0.63

CHSCM:

0.62

Коэф-т Сортино

CHSCO:

0.83

CHSCM:

0.95

Коэф-т Омега

CHSCO:

1.11

CHSCM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CHSCO:

1.01

CHSCM:

1.00

Коэф-т Мартина

CHSCO:

2.48

CHSCM:

2.21

Индекс Язвы

CHSCO:

1.98%

CHSCM:

2.26%

Дневная вол-ть

CHSCO:

9.20%

CHSCM:

7.75%

Макс. просадка

CHSCO:

-29.21%

CHSCM:

-42.50%

Текущая просадка

CHSCO:

-1.25%

CHSCM:

-1.35%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCO:

0.00

CHSCM:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCO:

0.00

CHSCM:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCO:

0.00

CHSCM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.87B

CHSCM:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.36B

CHSCM:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$613.62M

CHSCM:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CHSCM с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCO имеют среднегодовую доходность 6.44%, а акции CHSCM немного отстают с 6.15%.

CHSCO

С начала года

-0.99%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.76%

3 года

6.30%

5 лет

6.53%

10 лет

6.44%

CHSCM

С начала года

2.32%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

2.37%

1 год

4.79%

3 года

5.80%

5 лет

6.62%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и CHSCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHSCM
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCO c CHSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCM равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCM

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CHSCM в 6.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCO
CHS Inc.		7.48%7.27%7.42%7.69%6.92%6.84%7.22%7.66%6.83%6.96%6.83%6.90%
CHSCM
CHS Inc.		6.77%6.81%6.85%7.02%6.09%6.04%6.32%7.02%6.38%6.42%6.30%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCM

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCM

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.17%, в то время как у CHS Inc. (CHSCM) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCO) Общая выручка
(CHSCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CHSCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCO) Валовая рентабельность
(CHSCM) Валовая рентабельность
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CHSCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.