PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCO с CHSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CHSCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM).

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCO и CHSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%
CHSCM
CHS Inc.		0.52%6.72%7.56%9.65%-7.46%5.51%11.59%18.34%-3.04%7.10%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.03B

CHSCM:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.11B

CHSCM:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$1.19B

CHSCM:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CHSCM с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции CHSCM по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.85% соответственно.

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%

CHSCM

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с LMNRCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA
Часто сравнивают с CHSCM:
CHSCM с CHSCPCHSCM с CHSCL

Доходность на риск

CHSCO vs. CHSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHSCM
Ранг доходности на риск CHSCM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c CHSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCOCHSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.83

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.15

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.98

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

5.78

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCO vs. CHSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCM равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCOCHSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.83

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCM

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CHSCM в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
CHSCM
CHS Inc.		6.91%6.83%6.81%6.85%7.02%6.08%6.04%6.32%7.01%6.38%6.42%6.29%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCM

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCM.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCOCHSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-42.50%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.31%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

-11.99%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-42.50%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.81%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.89%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCM

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.02%, в то время как у CHS Inc. (CHSCM) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCOCHSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.03%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

4.12%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

7.35%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

10.07%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

18.41%

-5.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCO) Общая выручка
(CHSCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CHSCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.