PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRD с XLE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CHRD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRD и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp		54.79%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%19.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		33.39%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 54.79%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 33.39%.

CHRD

1 день
3.68%
1 месяц
27.73%
С начала года
54.79%
6 месяцев
49.25%
1 год
31.65%
3 года*
6.34%
5 лет*
30.24%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.47%
1 месяц
5.52%
С начала года
33.39%
6 месяцев
36.01%
1 год
29.93%
3 года*
14.70%
5 лет*
23.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CHRD:
CHRD с FSMCHRD с VOOCHRD с GOOGCHRD с APACHRD с IIPRCHRD с SPYCHRD с ET
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CHRD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRDXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.19

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.58

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

4.21

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.19

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.31

+0.83

Корреляция

Корреляция между CHRD и XLE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и XLE

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XLE в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRD
Chord Energy Corp		3.66%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.52%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и XLE

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-71.26%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-11.87%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-26.04%

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-5.29%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-18.05%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

7.15%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и XLE

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

6.40%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

14.46%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.74%

25.21%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

26.08%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

29.49%

+10.55%