PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRD с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRD с XLE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRD или XLE.

Корреляция

Корреляция между CHRD и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRD:

-1.21

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

CHRD:

-1.78

XLE:

-0.41

Коэф-т Омега

CHRD:

0.76

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

CHRD:

-0.86

XLE:

-0.53

Коэф-т Мартина

CHRD:

-1.47

XLE:

-1.40

Индекс Язвы

CHRD:

31.38%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

CHRD:

38.89%

XLE:

25.33%

Макс. просадка

CHRD:

-53.91%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

CHRD:

-48.42%

XLE:

-14.28%

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.47%.

CHRD

С начала года

-20.49%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-27.59%

1 год

-46.99%

3 года

-2.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.47%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-9.73%

3 года

3.80%

5 лет

21.25%

10 лет

4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRD и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и XLE

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности XLE в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRD
Chord Energy Corp		7.25%8.68%9.28%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.48%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и XLE

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и XLE

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...