Сравнение CHMI с SPMO
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, CHMI returned -4.88%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -4.88% против 20.08% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- -4.88%
SPMO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам CHMI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -4.10% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.26% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between CHMI and SPMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between CHMI and SPMO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CHMI
SPMO
Сравнение CHMI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.98 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.48 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.04 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.16 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.99 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.97 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и SPMO
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -30.95% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -12.70% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -20.13% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -22.74% | -39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -30.95% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -6.97% | -56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -4.60% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 3.29% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и SPMO
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.33% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.67% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 18.61% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 19.46% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 20.39% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и SPMO
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 19.15% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CHMI and SPMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (9.33%) compared to CHMI (8.05%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор