Сравнение CHKP с USO
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 4.81% против 3.57% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CHKP и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CHKP and USO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CHKP and USO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. USO — Ранг доходности на риск
CHKP
USO
Сравнение CHKP c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.79 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.00 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.21 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.18 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и USO
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -98.19% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -20.39% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -26.05% | -25.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -36.23% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -86.75% | +34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -85.45% | +43.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -75.30% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 10.84% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и USO
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 14.97% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 38.35% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 44.32% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 36.09% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 39.00% | -12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и USO
Ни CHKP, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and USO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор