PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHKP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHKP с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, CHKP returned 5.23%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.23% против 20.30% соответственно.

CHKP

1 день
3.11%
1 месяц
11.93%
6 месяцев
-27.60%
С начала года
-26.43%
1 год
-37.40%
3 года*
2.36%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.23%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-26.43%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between CHKP and SPMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.36

The correlation between CHKP and SPMO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CHKP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHKPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.32

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.84

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.36

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

8.15

-9.52

CHKP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHKP и SPMO

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHKPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-30.95%

-58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-12.70%

-36.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-20.13%

-31.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-22.74%

-29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-30.95%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

-10.13%

-31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-4.59%

-36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.21%

3.67%

+23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и SPMO

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHKPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

11.67%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

20.23%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.89%

22.58%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

20.33%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

20.83%

+5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и SPMO

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CHKP and SPMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to CHKP (10.93%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор