Сравнение GEN с CSCO
GEN (Gen Digital Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GEN in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, GEN returned 9.15%/yr vs 19.29%/yr for CSCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 57.11%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 9.15% против 19.29% соответственно.
GEN
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.15%
CSCO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 57.11%
- 6 месяцев
- 55.12%
- 1 год
- 80.42%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 19.29%
Сравнение доходности по годам GEN и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -12.42% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 57.11% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between GEN and CSCO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between GEN and CSCO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GEN:
$14.35B
CSCO:
$477.36B
GEN:
$1.57
CSCO:
$3.00
GEN:
15.01
CSCO:
39.95
GEN:
1.03
CSCO:
33.52
GEN:
2.92
CSCO:
7.86
GEN:
5.50
CSCO:
9.77
GEN:
$5.00B
CSCO:
$60.75B
GEN:
$3.92B
CSCO:
$39.08B
GEN:
$2.46B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. CSCO — Ранг доходности на риск
GEN
CSCO
Сравнение GEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.48 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.96 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 15.81 | -16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и CSCO
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -89.26% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -13.57% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -20.16% | -23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -36.68% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -41.95% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -7.90% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.27% | -40.09% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 5.10% | +17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и CSCO
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 11.40% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 27.21% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 30.97% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 24.90% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 25.86% | +7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и CSCO
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CSCO в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.38% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.12% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и CSCO
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and CSCO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (12.84%) compared to CSCO (11.40%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор