Сравнение CHKP с ETN
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CHKP returned 3.94%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -33.14%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 3.94% против 23.38% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам CHKP и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between CHKP and ETN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between CHKP and ETN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.16B
ETN:
$152.33B
CHKP:
$9.74
ETN:
$10.22
CHKP:
12.74
ETN:
38.28
CHKP:
0.98
ETN:
2.08
CHKP:
4.89
ETN:
5.36
CHKP:
4.68
ETN:
7.71
CHKP:
$2.76B
ETN:
$28.52B
CHKP:
$2.34B
ETN:
$7.87B
CHKP:
$965.90M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. ETN — Ранг доходности на риск
CHKP
ETN
Сравнение CHKP c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.04 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.25 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и ETN
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -68.95% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -19.14% | -32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -34.46% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -34.46% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -44.55% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -9.36% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -14.89% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 8.86% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и ETN
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 11.10%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 13.57% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 26.78% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 33.48% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 30.24% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 30.10% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и ETN
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и ETN
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and ETN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to CHKP (11.10%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор