Сравнение CHKP с DIS
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CHKP returned 3.94%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -33.14%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 3.94% против 0.99% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам CHKP и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CHKP and DIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between CHKP and DIS shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.16B
DIS:
$177.27B
CHKP:
$9.74
DIS:
$6.25
CHKP:
12.74
DIS:
16.00
CHKP:
0.98
DIS:
0.22
CHKP:
4.89
DIS:
1.85
CHKP:
4.68
DIS:
1.63
CHKP:
$2.76B
DIS:
$97.26B
CHKP:
$2.34B
DIS:
$36.14B
CHKP:
$965.90M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. DIS — Ранг доходности на риск
CHKP
DIS
Сравнение CHKP c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.59 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.18 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и DIS
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -85.66% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -24.97% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -32.86% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -57.33% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -60.72% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -49.29% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -26.78% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 12.47% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и DIS
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 5.56% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 19.26% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 24.15% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 29.33% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 28.77% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и DIS
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и DIS
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and DIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор