Сравнение CHKP с AMAT
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHKP in Software - Infrastructure, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CHKP returned 3.94%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -33.14%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 3.94% против 38.86% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам CHKP и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between CHKP and AMAT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between CHKP and AMAT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.16B
AMAT:
$453.23B
CHKP:
$9.74
AMAT:
$10.61
CHKP:
12.74
AMAT:
53.45
CHKP:
0.98
AMAT:
6.80
CHKP:
4.89
AMAT:
15.67
CHKP:
4.68
AMAT:
18.96
CHKP:
$2.76B
AMAT:
$29.02B
CHKP:
$2.34B
AMAT:
$14.21B
CHKP:
$965.90M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. AMAT — Ранг доходности на риск
CHKP
AMAT
Сравнение CHKP c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.59 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 10.67 | -11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 30.41 | -32.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и AMAT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -85.22% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -21.37% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -49.88% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -55.14% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -55.14% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | 0.00% | -46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -38.78% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 7.49% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и AMAT
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 11.10%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 20.52% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 38.83% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 49.03% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 44.20% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 42.94% | -16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и AMAT
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и AMAT
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and AMAT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CHKP (11.10%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор