PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с YANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 5.79%/yr vs -37.21%/yr for YANG. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 5.79% против -37.21% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CHIQ and YANG is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

-0.85

The correlation between CHIQ and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

CHIQ vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.68

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.28

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.13

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

1.90

-3.74

CHIQ vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и YANG

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-99.98%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-35.33%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-94.02%

+58.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-97.38%

+37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-99.49%

+32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-99.96%

+38.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-90.53%

+59.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

20.85%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и YANG

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 6.76%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

18.40%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

43.95%

-27.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

58.77%

-36.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

94.57%

-56.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

81.92%

-49.49%

Сравнение комиссий CHIQ и YANG

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и YANG

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности YANG в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and YANG have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to CHIQ (6.76%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.79% vs -37.21% for YANG. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.79% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.00% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор