PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 6.57% против -38.45% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CHIQ and YANG is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.85

The correlation between CHIQ and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

CHIQ vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.13

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.22

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.32

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.47

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.49

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и YANG

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-99.98%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-38.85%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-94.02%

+64.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-97.38%

+37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-99.53%

+32.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-99.97%

+45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-90.52%

+59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

24.39%

-12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и YANG

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

21.22%

-13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

42.61%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

58.74%

-36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

94.43%

-56.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

82.10%

-49.67%

Сравнение комиссий CHIQ и YANG

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и YANG

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and YANG have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.57% vs -38.45% for YANG. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.57% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.72% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор