PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIQ с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

CHIQ и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIQ и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 7.25% против 7.92% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий CHIQ и XYLD

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

CHIQ vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.79

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.27

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.09

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

6.37

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.49

Корреляция

Корреляция между CHIQ и XYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и XYLD

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и XYLD

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIQXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-33.46%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-10.14%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-18.66%

-41.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-33.46%

-33.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.15%

-2.94%

-48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-3.76%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

1.73%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и XYLD

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIQXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.03%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

5.83%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

13.99%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

11.30%

+26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

14.23%

+18.17%