PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с XYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.23%/yr vs 8.18%/yr for XYLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.18% соответственно.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between CHIQ and XYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.45

Сравнение распределения секторов CHIQ и XYLD

Секторы
CHIQ
XYLD

Потребительский циклический сектор

95.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Промышленность

0.4%
7.8%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Технологии

0.3%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.0%
XYLD
9.9%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.6%
XYLD
4.5%

Промышленность

CHIQ
0.4%
XYLD
7.8%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
XYLD
1.8%

Технологии

CHIQ
0.3%
XYLD
39.0%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

XYLD
1.7%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

XYLD
10.6%

Энергетика

CHIQ

-

XYLD
3.2%

Финансовые услуги

CHIQ

-

XYLD
11.1%

Здравоохранение

CHIQ

-

XYLD
8.3%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

XYLD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

CHIQ vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.51

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.57

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.57

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.29

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

17.16

-18.09

CHIQ vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и XYLD

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-33.46%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-5.29%

-30.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-15.53%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-18.66%

-37.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-33.46%

-33.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-0.10%

-55.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-3.69%

-27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

1.01%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и XYLD

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

1.68%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

5.92%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

6.94%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

11.27%

+26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

14.15%

+18.29%

Сравнение комиссий CHIQ и XYLD

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и XYLD

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XYLD в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and XYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to XYLD (1.68%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.18% vs 6.23% for CHIQ. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.18% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

XYLD has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.59% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while XYLD is Derivative Income. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор