PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CHIQ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и WNTR

2026 (YTD)2025
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%-4.43%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between CHIQ and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

CHIQ vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.39

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.56

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.02

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

7.72

-8.65

CHIQ vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и WNTR

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-42.65%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-42.65%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-10.67%

-44.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-20.46%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

16.63%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и WNTR

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

17.89%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

47.05%

-30.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

53.81%

-30.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

53.49%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

53.49%

-21.05%

Сравнение комиссий CHIQ и WNTR

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и WNTR

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -14.75% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.59% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор