PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIQ с SPEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).

CHIQ и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIQ и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.17% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO

Сравнение комиссий CHIQ и SPEU

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Доходность на риск

CHIQ vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQSPEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.30

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.83

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.88

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

7.13

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.30

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.30

-0.21

Корреляция

Корреляция между CHIQ и SPEU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и SPEU

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPEU в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и SPEU

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и SPEU.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIQSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.45%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-12.09%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-32.70%

-27.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-36.83%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.15%

-7.28%

-43.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-13.92%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

3.19%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и SPEU

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.35% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIQSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

10.99%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

17.21%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

17.32%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

18.44%

+13.96%