PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с SPEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 9.26%/yr for SPEU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.26% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between CHIQ and SPEU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.54

The correlation between CHIQ and SPEU shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и SPEU

Секторы
CHIQ
SPEU

Потребительский циклический сектор

96.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.6%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Промышленность

0.2%
6.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

10.4%

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
SPEU
3.3%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
SPEU
3.6%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
SPEU
1.6%

Промышленность

CHIQ
0.2%
SPEU
6.1%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

SPEU
3.4%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

SPEU
0.9%

Энергетика

CHIQ

-

SPEU
5.3%

Финансовые услуги

CHIQ

-

SPEU
13.3%

Здравоохранение

CHIQ

-

SPEU
10.4%

Технологии

CHIQ

-

SPEU
9.2%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

SPEU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

CHIQ vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.21

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.77

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.54

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.66

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.21

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.48

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и SPEU

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.45%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-12.09%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-14.17%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-32.70%

-27.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-36.83%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-1.38%

-53.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-13.84%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

3.29%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и SPEU

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.70%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.89%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

15.43%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

17.51%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

18.51%

+13.92%

Сравнение комиссий CHIQ и SPEU

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и SPEU

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SPEU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and SPEU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to SPEU (5.70%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.26% vs 6.57% for CHIQ. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.26% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

SPEU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.72% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while SPEU is Europe Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.09% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор