PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. CHIQ is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и RSBY

2026 (YTD)20252024
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%20.01%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between CHIQ and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

CHIQ vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.62

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.34

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.32

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.39

-6.33

CHIQ vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и RSBY

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-23.32%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-7.95%

-27.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-6.07%

-49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-13.29%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

3.41%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и RSBY

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

3.17%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

8.39%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

11.40%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

13.34%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

13.34%

+19.10%

Сравнение комиссий CHIQ и RSBY

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и RSBY

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -14.75% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.59% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Global X and Return Stacked. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор